Para instalá-las devemos primeiro saber como funcionam, eu vou explicar a configuração d SDL_image e com quase todas as outras é só repetir o processo:
Primeiro baixe os arquivos de desenvolvimento aqui, selecione o pacote SDL_image-devel-1.2.6-VC8.zip, este pacote vem com duas pastas, include e lib. Extraia estas duas pastas para a pasta onde você instalou o SDL, se o descompactador perguntar se você deseja sobrescrever clique em sim e pronto! Você já pode começar a programar com esta biblioteca! Agora uma observação: na pasta lib existem algumas DLLs, elas devem ser copiadas para o diretório do seu executável para que o mesmo possa usar as funções da biblioteca, para garantir que o seu programa funcione em qualquer lugar que esteja copie estas dlls para a pasta system ou system32 do windows.
Para usar as funções é só inserir a diretiva "#include